某交易者以2090元/吨买入3月强筋小麦期货合约100手,同时以2180元/吨卖出5月强筋小麦期货合约100手,当两合约价格为(  )时,将所持合约同时平仓,该交易者盈利最大。

9 查阅

A、3月份价格2050元/吨,5月份价格2190元/吨

B、3月份价格2060元/吨,5月份价格2170元/吨

C、3月份价格2100元/吨,5月份价格2160元/吨

D、3月份价格2200元/吨,5月份价格2150元/吨

参考答案:

D

题干为正向市场上的牛市套利,因此价差缩小盈利。建仓时,价差=2180-2090=90(元/吨);A选项价差为140元/吨;B选项价差为110元/吨;C选项价差为60元/吨;D选项价差为-50元/吨。D选项价差缩小得最多,因此选D。

期货从业