某交易者以9520元/吨买人5月菜籽油期货合约1手,同时以9590元/吨卖出7月菜籽油期货合约1手,当两合约价格为( )时,将所持合约同时平仓,该交易者盈利最大。

7 查阅

A、5月9530元/吨,7月9620元/吨

B、5月9550元/吨,7月9600元/吨

C、5月9570元/吨,7月9560元/吨

D、5月9580元/吨,7月9610元/吨

参考答案:

C

该交易者从事的是卖出套利,价差缩小时盈利。交易者建仓时的价差=9590-9520=70(元/吨),平仓时的价差分别为:A项,9620-9530=90(元/吨);B项,9600-9550=50(元/吨);C项,9560-9570=-10(元/吨);D项,9610-9580=30(元/吨)。显然C项相对建仓时价差缩小的最多,因而其平仓盈利最大,为80元/吨【70-(-10)】。

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