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某投资者在5月2日以20美元／吨的权利金买入一张9月份到期的执行价格为140美元／吨的小麦看涨期权合约。同时以10美元／吨的权利金买入一张9月份到期执行价格为130美元／吨的小麦看跌期权。9月时，相关

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A、亏损10美元／吨

B、亏损20美元／吨

C、盈利10美元／吨

D、盈利20美元／吨

参考答案:

B

权利金盈利：-20-10=-30(美元／吨)；由于期货合约价格上涨，执行看涨期权，则盈利为：150-140=10(美元／吨)；总的盈利为：-30+10=-20(美元／吨)。

相关问题:

投资者以96-22的价位卖出1张中长期国债合约(面值为10万美元)，后又以97-1

6月份，某交易者以200美元／吨的价格卖出4手(25吨／手)执行价格为4000美元／吨

某交易者卖出4张欧元期货合约，成交价为1.3210美元/欧元，后又在1.3250美元

标准普尔500指数期货合约的最小变动价位为0．01个指数点，或者2．50美元。4月

某交易者卖出4张欧元期货合约，成交价为EUR/USD=1．3210(即1欧元兑1．3210美

6月份，某交易者以200美元／吨的价格买入4手(25吨／手)执行价格为4000美元／吨

该交易者损益平衡点为（　　）美元/吨。

某交易者以100美元／吨的价格买入12月到期，执行价格为3800美元／吨的铜看跌

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