2月1日,某交易者在国际货币市场买入100手6月期欧元期货合约,价格为1.3606美元/欧元,同时卖出100手9月期欧元期货合约,价格为1.3466美元/欧元。5月10日,该交易者分别以1.3526美

13 查阅

A、在6月期欧元期货交易中盈利10万美元

B、在9月期欧元期货交易中盈利106.875万美元

C、投资者总盈利为106.875万美元

D、投资者总盈利为86.875万美元

参考答案:

D

该交易者在6月期欧元期货交易中亏损:(1.3606-1.3526)×125000×100=10(万美元);该交易者在9月期欧元期货交易中盈利:(1.3466-1.2691)×125000×100=96.875(万美元)。则通过跨期套利交易净盈利86.875万美元。

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