假定银行总体经济资本为C。有3个分配单元,对应的非预期损失分别为CVaR1CVaR2CVaR3如果该商业银行采用基于非预期损失占比的经济资本配置方法,则第3个单元对应的经济资本为()。

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A、CVaR3

B、C·CVaR3

C、C·CVRa3÷(CVaR1+CVaR2+CVaR3)

D、CVaR3÷(CVR1+CVaR2+CVaR3)

参考答案:

C

假定银行总体经济资本为C,有3个分配单元,对应的非预期损失分别为CVaR1、CVaR2、CVaR3,如果该商业银行采用基于非预期损失占比的经济资本配置方法,则第3个单元对应的经济资本为C·CVaR3÷(CVaR1+CVaR2+CVaR3)。

银行从业初级