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假设A证券收益率的标准差是10%,B证券收益率的标准差是20%,AB证券收益率之问的相关系数

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假设A证券收益率的标准差是10%，B证券收益率的标准差是20%，AB证券收益率之问的相关系数为0.6，则AB两种证券收益率的协方差为（）。A．1.2%B．0.3C．无法计算D．1.2

参考答案:

A收益率的协方差=相关系数×两种资产收益率的标准差的乘积=0.6 × 10%×20%=1.2%

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