某项资产收益率与市场组合收益率的协方差是10%,市场组合收益率的标准离差为50%,那么如

参考答案:

Cβ=10%/(50%)2=0.4，卢=某项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率，所以如果市场组合的风险收益率上升了20%，则该项资产风险收益率将上升20%×0.4=8%。