商业银行在实施内部市场风险管理时,计算经济资本的公式为()。

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A、市场风险经济资本=乘数因子*VaR

B、市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)*VaR

C、市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)/VaR

D、市场风险经济资本=VaR/(附加因子+最低乘数因子)

参考答案:

A

经济资本计算中,市场风险经济资本=乘数因子*VaR,其中VaR可以根据其风险偏好和风险管理策略选择置信度和持有期来计算,乘数因子也由银行根据实际情况确定。

银行从业初级