假设有一揽子股票组合与某指数构成完全对应,该组合的市值为100万,假定市场年利率为6%,且预计1个月后可收到1万元的现金红利,假设该股指数期货合约的乘数为100元,则100万市值的股票组合相当于股票指

7 查阅

A、10250.50

B、10150.00

C、10100

D、10049

参考答案:

D

利息为10000x6%x312=150,红利为100x6%x212=1,理论点数为10000+150-101=10049。

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