根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的附加因子的取值范围时（　　）。

参考答案:

A

巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中，对市场风险内部模型主要提出了以下定量要求：①置信水平采用99%的单尾置信区间；②持有期为10个营业日；③市场风险要素价格的历史观测期至少为1年；④至少每3个月更新一次数据。在此基础上，计量市场风险监管资本的公式为：市场风险监管资本=（最低乘数因子+附加因子）×VaR。其中，最低乘数因子为3；附加因子设定在最低乘数因子之上，取值在0～1之间；置信水平采用99%的单尾置信区间；持有期为10个营业日。