下列关于VaR的方差一协方差的说法错误的是()。

9 查阅

A、方差一协方差是基于历史数据来估计未来的

B、其假设条件是未来和过去存在着分布的一致性

C、能够预测突发事件的风险

D、只反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响

参考答案:

C

风险方差一协方差是不能够预测突发事件的,原因是其基于历史数据来估计未来的,其假设条件是未来和过去存在着分布的一致性,只反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响。

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