下列关于VaR的方差一协方差的说法错误的是()。

参考答案:

C

风险方差一协方差是不能够预测突发事件的，原因是其基于历史数据来估计未来的，其假设条件是未来和过去存在着分布的一致性，只反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响。