关于协方差与相关系数,以下说法错误的是()。
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A、协方差的正负反映了两个资产收益率协同变化的方向
B、协方差标准化后得到相关系数,可以反映相关性的大小
C、相关系数越接近于-1,两个资产越不相关
D、如果两个资产的相关系数大于0,则这两个资产的协方差一定大于0
参考答案:
A、协方差的正负反映了两个资产收益率协同变化的方向
B、协方差标准化后得到相关系数,可以反映相关性的大小
C、相关系数越接近于-1,两个资产越不相关
D、如果两个资产的相关系数大于0,则这两个资产的协方差一定大于0
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