对于已知资产i和j的收益率的联合分布，其协方差为：（）

A、Cov（r_{i,rj）=E（[rj-E（rj）][ri-E（ri）]）}

B、Cov（r_{j,ri）=E（[ri-E（ri）][rj-E（rj）]）}

C、Cov（r_{i,rj）=E（[rj-E（ri）][rj-E（ri）]）}

D、Cov（r_{i,rj）=E（[ri-E（ri）][rj-E（rj）]）}