Ta老师题库

下列关于VaR的描述正确的是（）。Ⅰ风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失Ⅱ风险价值是以概率百分比表示的价值Ⅲ如果模型的使用者是经营者

14 查阅

【单选题】下列关于VaR的描述正确的是（）。Ⅰ风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失Ⅱ风险价值是以概率百分比表示的价值Ⅲ如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性Ⅳ风险价值并非是指实际发生的最大损失

A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅲ、IV
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

参考答案:

C

证券从业资格

相关问题:

按照风险来源的不同，利率风险可以分为（）。Ⅰ重新定价风险Ⅱ股票价格风险Ⅲ

下列关于金融机构风险压力测试的说法，正确的有（）。Ⅰ可以对风险计量模型中

关于计算VaR值的历史模拟法，下列说法正确的有（）。Ⅰ考虑了“肥尾”现象Ⅱ

关于计算VaR值的参数选择，下列说法正确的有（）。Ⅰ如果模型是用来决定与风

市场风险资本要求涵盖的风险范围包括（）。Ⅰ全部的外汇风险Ⅱ全部的商品风

证券公司应至少（）开展一次流动性风险压力测试，分析其承受短期和中长期压力

证券公司应至少（）对流动性风险限额进行一次评估，必要时进行调整。

风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动（）的某种资产或衍生产品来

随便看看:

版权所有,保留一切权利！© 2018-2023 Ta老师 Talaoshi.com 湘ICP备18019507号-1 联系QQ:469958。