关于计算VaR值的参数选择，下列说法正确的有（）。Ⅰ如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高Ⅱ如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要Ⅲ如果模型的使用

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【单选题】关于计算VaR值的参数选择，下列说法正确的有（）。Ⅰ如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高Ⅱ如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要Ⅲ如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性Ⅳ如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短

A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

参考答案:

证券从业资格