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下列关于金融机构风险压力测试的说法，正确的有（）。Ⅰ可以对风险计量模型中的每一个变量进行压力测试Ⅱ可以根据历史上发生的极端事件来生成压力测试的假设前提Ⅲ压力测试重点关注风险因素的变化对资产组合造成的不

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【单选题】下列关于金融机构风险压力测试的说法，正确的有（）。Ⅰ可以对风险计量模型中的每一个变量进行压力测试Ⅱ可以根据历史上发生的极端事件来生成压力测试的假设前提Ⅲ压力测试重点关注风险因素的变化对资产组合造成的不利影响Ⅳ在信用风险领域可以从违约概率人手进行压力测试

A、Ⅱ、Ⅲ
B、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

参考答案:

C

证券从业资格

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关于计算VaR值的历史模拟法，下列说法正确的有（）。Ⅰ考虑了“肥尾”现象Ⅱ

关于计算VaR值的参数选择，下列说法正确的有（）。Ⅰ如果模型是用来决定与风

市场风险资本要求涵盖的风险范围包括（）。Ⅰ全部的外汇风险Ⅱ全部的商品风

证券公司应至少（）开展一次流动性风险压力测试，分析其承受短期和中长期压力

证券公司应至少（）对流动性风险限额进行一次评估，必要时进行调整。

风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动（）的某种资产或衍生产品来

计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。

经风险调整的收益率为每个业务单位或交易的（）和经济资本的比率。

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