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假设甲、乙证券报酬的相关系数接近于零，甲证券的期望报酬率为6%（标准差为10%），乙证券的期望报酬率为8%（标准差为15%），则由甲、乙证券构成的投资组合（）

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【多选题】假设甲、乙证券报酬的相关系数接近于零，甲证券的期望报酬率为6%（标准差为10%），乙证券的期望报酬率为8%（标准差为15%），则由甲、乙证券构成的投资组合（）

A、最低的期望报酬率为6%
B、最高的期望报酬率为8%
C、最高的标准差为15%
D、最低的标准差为10%

参考答案:

A,B,C

注册会计师

相关问题:

A证券的期望报酬率为15%，标准差为18%，B证券的期望报酬率为18%，标准差为20%

某企业向银行借入一笔款项，银行贷款的年利率为8%，每年复利一次，银行规定前

A证券的期望报酬率为10%，标准差为14%；B证券的期望报酬率为12%，标准差为18%

下列关于投资组合的风险与报酬的表述中，正确的有（）。

已知风险组合的期望报酬率和标准差分别为15%和20%，无风险报酬率为8%，某投

A证券的期望报酬率为12%，标准差为15%；B证券的期望报酬率为18%，标准差为20%

影响投资组合期望报酬率的因素包括（）。

某人连续3年每年末存入银行1000元，假定年利率为4%，每年复利两次，复利计息，

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