A证券的期望报酬率为10%,标准差为14%;B证券的期望报酬率为12%,标准差为18%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线,有效边界与机会集重合,下列结论中正确的有()。

12 查阅
【多选题】A证券的期望报酬率为10%,标准差为14%;B证券的期望报酬率为12%,标准差为18%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线,有效边界与机会集重合,下列结论中正确的有()。

A、最低的期望报酬率为10%
B、最高的期望报酬率为12%
C、最高的标准差为18%
D、最低的标准差为14%

参考答案:

A,B,C,D

注册会计师