A证券的期望报酬率为10%,标准差为14%;B证券的期望报酬率为12%,标准差为18%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线,有效边界与机会集重合,下列结论中正确的有()。
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A、最低的期望报酬率为10%
B、最高的期望报酬率为12%
C、最高的标准差为18%
D、最低的标准差为14%
参考答案: