A证券的期望报酬率为12%,标准差为15%;B证券的期望报酬率为18%,标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线,有效边界与机会集重合,以下结论中正确的有()。

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【多选题】A证券的期望报酬率为12%,标准差为15%;B证券的期望报酬率为18%,标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线,有效边界与机会集重合,以下结论中正确的有()。

A、两种证券的投资组合不存在无效集
B、两种证券的投资组合不存在风险分散效应
C、最小方差组合是全部投资于A证券
D、最高期望报酬率组合是全部投资于B证券

参考答案:

A,C,D

注册会计师