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两种资产组成的投资组合，其机会集曲线表述正确的有（）。

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【多选题】两种资产组成的投资组合，其机会集曲线表述正确的有（）。

A、相关系数越小，向左弯曲的程度越大
B、表达了最小方差组合
C、完全正相关的投资组合，机会集是一条直线
D、完全负相关的投资组合，机会集是一条直线

参考答案:

A,B,C

注册会计师

相关问题:

对于两种资产组成的投资组合，有关相关系数的叙述正确的有（）。

A证券的期望报酬率为10%，标准差为14%；B证券的期望报酬率为12%，标准差为18%

下列关于投资组合的风险与报酬的表述中，正确的有（）。

A证券的期望报酬率为12%，标准差为15%；B证券的期望报酬率为18%，标准差为20%

关于投资组合的风险，下列说法中正确的有（）。

影响投资组合期望报酬率的因素包括（）。

构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为12%和10%。在等比例投资的情

下列关于证券投资组合的表述中，正确的有（）。

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