Ta老师题库
计算VaR值的基本方法有:( )。
计算VaR值的基本方法有：（ ）。
A．方差一协方差法
B．蒙特卡洛法
C．历史模拟法
D．收益分析法
银行从业
相关问题:
历史模拟法克服了方差一协方差的一些缺陷,但仍存在着不少的缺陷,主要包方差一协方差法的优点十分明显,主要是原理简单,计算快捷,但也存在不小如果随机变量X服从均值为2,方差为9的正态分布,随机变量Y服从均值为5,方协方差绝对值越大,表示这两种资产报酬率的关系越疏远。( )若资产A标准差 =0.1, 资产B标准差 =0.2, 两资产的协方差Cv(AB=－0.005,如投资者把他的财富的30%投资于一项预期收益为0.15、方差为0.04的风险资某投资项目预期收益率是20%,方差是0.09,则该投资项目的变异系数CV为( )在均值－方差平面中,投资组合有效前沿的方向是:( )