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若资产A标准差 =0.1, 资产B标准差 =0.2, 两资产的协方差Cv(AB=－0.005,如果用这两个资产

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若资产A标准差 =0.1，资产B标准差 =0.2，两资产的协方差Cv（AB=-0.005，如果用这两个资产配置一个资产组合，该组合在方差意义上是零风险，那么A产所占比例应当是：（）。

A．0.6

B．0.5

C．1

D．0.3

参考答案:

B

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