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方差一协方差法的优点十分明显,主要是原理简单,计算快捷,但也存在不小的缺陷,表现在:(

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方差一协方差法的优点十分明显，主要是原理简单，计算快捷，但也存在不小的缺陷，表现在：（）。

A．低估突发性的收益率的波动

B．不能预测突发事件的风险

C．它的正态假设条件受到质疑

D．它只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响

参考答案:

BCD

相关问题:

通过多样化的投资来分散和降低风险的风险管理方法叫作:( )。

证券的( )越大,利率的变化对该证券价格的影响也越大,因此风险也越大。

流动性风险的危险性极大,如果出现大量存款人的挤兑行为,商业银行就可能

( )风险来源于银行资产、负债和表外业务到期期限错配所存在的差异。

风险( )就是通过在金融市场上持有一个相反的头寸来抵消可能面临的风险

商业银行风险按照风险事故可以划分为:( )。

国家风险限额管理基于对一个国家的综合评级.该评级包括( )。

实施风险管理是有成本的,风险管理体系并不是越复杂越好。( )

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