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A证券的标准离差率为50％，β系数为1，B证券的标准离差率为30％，β

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A证券的标准离差率为50％，β系数为1，B证券的标准离差率为30％，β系数为1．5，则A证券的总体风险大于B证券，系统性风险小于8证券。(　　)

A

错

B

对

参考答案:

答案： B

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构成投资组合的证券A和证券B，其标准离差分别为12%和8%，其预期收益

下列关于证券市场线的表述，正确的有()。

下列各项中，其数值等于预付年金现值系数的有()。

下列各项中，能通过证券组合分散的风险是()。

在期数一定的情况下，折现率越大，则年金现值系数越大。()

证券市场线反映股票的必要收益率与β值线性相关;而且证券市场线无论对

证券市场线反映证券的必要收益率与β值的线性关系；而且证券市场线无论对

两种完全正相关的股票组成的证券组合不能抵消任何风险。()(2003年)

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