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构成投资组合的证券A和证券B，其标准离差分别为12%和8%，其预期收益

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构成投资组合的证券A和证券B，其标准离差分别为12%和8%，其预期收益率分别为15%和10%，则下列表述中正确的有(　　)。

A

两种资产组合的最高预期收益率为15%

B

两种资产组合的最低预期收益率为10%

C

两种资产组合的最高标准离差为12%

D

两种资产组合的最低标准离差为8%

参考答案:

答案： A,B,C

相关问题:

下列各项中，能通过证券组合分散的风险是()。

两种完全正相关的股票组成的证券组合不能抵消任何风险。()(2003年)

资产组合可以分散风险，资产组合所分散掉的是由协方差表示的各资产本身的

无论资产之间相关系数的大小，投资组合的风险不会高于所有单个资产中的

下列关于资产组合的预期收益率的说法，正确的有()。

下列因素引起的风险中，投资者不能通过证券投资组合予以消减的有()。

有一个由两种证券构成的组合，下列有关组合中两种证券的相关系数的表述中

下列有关某特定投资组合β系数的表述正确的有()。

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