看跌期权在到期日的价值可以表示为P=Max[0,(S－X)]。( )

参考答案:

B如果在到期日T，标的物价格高于期权的执行价格，那么，以执行价格行使看跌期权就没有价值，即：P=0；如果在到期日T，标的物价格低于期权的执行价格，那么，以执行价格行使看跌期权价值就等于执行价格与标的物价格的差，即：P=X-S。所以看跌期权在到期日的价值可以表示如下：P=Max [O，(X-S)]。