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一般来讲,期权剩余的有效日期越长,其时间价值越小。( )

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一般来讲，期权剩余的有效日期越长，其时间价值越小。（）

参考答案:

×一般来讲，期权剩余的有效日期越长，其时间价值就越大。

期货从业资格

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卖出一个低执行价格(A)看涨期权,买入两个中执行价格(B)的看涨期权,再卖

期权多头Theta值为负值,即到期期限减少,期权的价值相应增加。( )

看涨期权的Gamma值都是正值,看跌期权的Gamma值是负值。( )

卖出看跌期权者最大的收益为期权的权利金,但承担的亏损可能是很大的。(

二叉树期权定价模型假定市场存在套利机会。( )

对于买人跨式套利,后市下跌有利于执行看涨期权获得期权多头头寸、上涨

期货期权内涵价值是由期权合约的执行价格与标的物价格的关系决定。( )

一阶段二叉树模型对期权的定价过程也称为风险中性定价。( )

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