期权多头Theta值为负值,即到期期限减少,期权的价值相应增加。( )

参考答案:

B期权多头Theta值为负值，即到期期限减少，期权的价值也相应减少。而期权空头的Theta值为正值，即对期权的卖方来说，每天都在坐享时间价值的收入。