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某公司股票看涨、看跌期权的执行价格是57元,期权为欧式期权,期限l年,目前该股票的价格是45元,期权

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某公司股票看涨、看跌期权的执行价格是57元，期权为欧式期权，期限l年，目前该股票的价格是45元，期权费（期权价格）为4元。如果到期H该股票的价格是60元。则同时购进看跌期权与看涨期权组合的到期收益为（）元。

A.9

B.1l

C.-5

D.0

参考答案:

C该组合到期时，股票市价高于看涨、看跌期权执行价格，看涨期权被执行，看涨期权的盈利为60-57-4=-1元；看跌期权不会被执行，白白损失4元的期权购买费用。因此，到期时投资组合收益为-1-4=-5元。C选项正确。

注册会计师

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