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甲乙两个投资项目收益率的标准差分别是10%和15%,投资比重分别为40%、60%,两种资产的相关

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甲乙两个投资项目收益率的标准差分别是10%和15%，投资比重分别为40%、60%，两种资产的相关系数为0.8，则由这两个投资项目组成的投资组合的标准差为（）。

A．13%

B．15%

C．12.43%

D．15.63%

参考答案:

C[（10%×40%）2＋（15%×60%）2＋2×10%×15%×40%×60%×0.8]1/2＝12.43%

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