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参考答案:
√本题考核的是投资组合收益率的标准离差的计算。相关系数是协方差与两个投资方案投资收益率标准离差之积的比值,其计算公式为: σρ=当相关系数ρ12=1时,投资组合的标准离差=W1σ1+W2σ2;当相关系数ρ12=-1时,投资组合的标准离差=│W1σ1+W2σ2│,所发根据题意,在等比例投资的情况下,当相关系数为1时,组合标准离差=(14%+8%)/2=11%;在等比例投资的情况下,相关系数为-1时,组合标准离差=(14%-8%)/2=3%。
中级会计