假设其它条件保持不变,下列关于1个月到期的欧元买权/EURCALL(以美元买欧元)的描述,正确的有(  )。

13 查阅

A、如果欧元对美元的即期汇率上升,则该期权价值下降

B、如果欧元对美元的即期汇率下降,则该期权价值下降

C、如果欧元对美元的隐含波动率上升,则该期权价值下降

D、如果美元利率上升,则该期权价值下降

E、如果欧元利率上升,则该期权价值下降

参考答案:

AD

A项欧元对美元的即期汇率上升,即欧元即期价格下降美元价格上升,则该期权价值下降;B项欧元对美元的即期汇率下降,则该期权价值上升;C项价格波动率上升则期权价值上升;D项美元利率上升表明持有美元的机会成本上升,则期权价值下降;E项如果欧元利率上升,该期权价值上升。

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