假设某商业银行总资产为1000亿元,加权平均久期为6年,总负债900亿元,加权平均久期为5年,则该银行的资产负债久期缺口为(  )。

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A、1.5

B、-1.5

C、1

D、-1

参考答案:

A

根据公式可得,久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期=6-900/1000×5=1.5。

银行从业初级