以下关于商业银行对客户评级/评分模型进行验证的表述,错误的是(  )。

9 查阅

A、商业银行必须定期比较每个信用等级的违约频率和违约概率

B、商业银行必须建立一个健全的体系,用来检验评级体系、过程和风险因素评估的准确性和一致性

C、商业银行必须在违约频率持续高于违约概率的情况下,下调违约频率

D、商业银行必须定期进行模型的验证

参考答案:

C

违约频率是事后检验的结果,而违约概率是分析模型作出的事前预测,两者存在本质的区别。违约频率可用于对信用风险计量模型的事后检验,但不能作为内部评级的直接依据。违约概率和违约频率通常情况下是不相等的,两者之间的对比分析是事后检验的一项重要内容。商业银行必须在违约频率持续高于违约概率的情况下,上调违约概率。

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