以下关于资产负债久期缺口对商业银行流动性影响的表述,正确的是(  )。

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A、当缺口为负值时,如果市场利率上升,流动性也随之减弱

B、当缺口为负值时,如果市场利率下降,流动性也随之加强

C、当缺口为正值时,如果市场利率下降,流动性也随之加强

D、当缺口为正值时,如果市场利率上升,流动性也随之加强

参考答案:

C

银行通常使用久期缺口来分析利率变化对其整体利率风险敞口的影响。久期缺口为正值时,如果市场利率下降,则资产与负债的价值都会增加,但资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大,银行的市场价值将增加,流动性也随之加强。

银行从业初级