假设商业银行的一个信用组合由2000万元的A级债券和3000万元的BBB级债券组成。A级债券和BBB级债券一年内的违约概率分别为2%和4%，且相互独立。如果在违约的情况下，A级债券回收率为60%，BB

参考答案:

A

A级债券所造成的预期损失＝20000000×2%×（1－60%）＝160000（元），BBB级债券所造成的预期损失＝30000000×4%×（1－40%）＝720000（元）。因此，银行在这个信用组合上因违约风险所产生的总预期损失＝160,000＋720000＝880000（元）