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某半年付息一故的附息债券的麦考莱久期为8.6,应计收益率4%,则修正的麦考莱久期为()。

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某半年付息一故的附息债券的麦考莱久期为8.6，应计收益率4%，则修正的麦考莱久期为()。

A、8

B、8.17

C、8.27

D、8.37

参考答案:

C解析：修正的麦考莱久期=麦考莱久期/(1+y);y表示应计收益率。8.6/(1+%)=8.27

相关问题:

如果两只基金的时间加权收益率相等,下列表述正确的是()。

跟踪误差是指复制性投资组合收益率与( )之间的业绩差异。

时间加权收益率通常( )算术平均收益率。

( )又称为收益与波动性比率经,衡量投资组合实现收益率超过无风险利率的

( )也称为波动性回报比率,衡量所实现的投资组合收益率超过无风险利率的

统一绩效衡量方法的原则包括使用时间加权平均收益率方法计算收益,并以

子期间平均收益率的计算方法有( )。

收益率的理论计算公式需要满足以下假定( )。

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