与卖出期货合约对冲现货价格下跌风险相比，利用买进看跌期权进行套期保值不具有以下特征：（）

参考答案:

B

与卖出期货合约对冲现货价格下跌风险相比，利用买进看跌期权进行套期保值具有以下特征：第一，初始投入更低，杠杆效用更大。第二，当标的资产价格变化对现货持仓不利时，交易者在期货市场的盈利可弥补降低的现货卖出收入第三，如果标的资产价格变化对现货持仓有利时，如标的资产价格上涨，期货持仓亏损，套期保值者需要补交保证金，此时由于在期货市场建仓卖出期货合约，期货亏损抵补了现货价格有利变动所带来的盈利。有问题？点击纠错