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看涨期权空头与标的资产多头的组合图中，S1=17.12港元/股，C=0.52港元/股，X=21港元/股。构建该组合策略主要考虑的因素：

13 查阅

A、买进看涨期权的执行价格

B、卖出看涨期权的执行价格

C、标的资产价格变化趋势

D、看跌期权的执行价格

参考答案:

C

构建该组合策略主要考虑的因素：第一，看涨期权的执行价格第二，标的资产价格变化趋势。

相关问题:

如果交易者对标的资产后市谨慎看多，则在买入标的资产的同时可卖出该标的

有（）个标的资产多头和（）个看涨期权空头的组合，标的资产多头对卖出看涨期权形

剩余期限较短的虚值期权，权利金往往（）用较少的权利金就可以控制同样数量的

期权交易的最基本策略没有（）。

如果标的资产支付收益而不调整行权价格时，会导致看涨期权价格（）看跌期权价

在其他因素不变的条件下，标的资产价格波动率越高，标的资产价格上涨很高或

当期权处于深度实值状态时，标的资产价格变动使内涵价值继续增加的可能性

就看跌期权而言，市场价格较执行价格低时，期权具有内涵价值，低得越多，内涵价

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