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7月1日，某交易所的9月份大豆合约的价格是2000元／吨，11月份大豆合约的价格是1950元／吨。如果某投机者采用熊市套利策略(不考虑佣金因素)，则下列选项中可使该投机者获利最大的是（　）。

10 查阅

A、9月大豆合约的价格保持不变，11月大豆合约的价格涨至2050元／吨

B、9月大豆合约的价格涨至2100元／吨，11月大豆合约的价格保持不变

C、9月大豆合约的价格跌至1900元／吨，11月大豆合约的价格涨至1990元／吨

D、9月大豆合约的价格涨至2010元／吨，11月大豆合约的价格涨至2150元／吨

参考答案:

D

反向市场进行熊市套利即为卖出套利，此时价差缩小时获利。7月1日的价差为2000-1950=50(元／吨)。A项，价差为-50元／吨；B项，价差为150元／吨；C项，价差为-90元／吨；D项，价差为-140元／吨。D项价差缩小最多，获利最多。

期货从业

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