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在进行股指期现套利时，套利应该（　　）。

9 查阅

A、在期指处于无套利区间的上界之上进行正向套利

B、在期指处于无套利区间的上界之下进行正向套利

C、在期指处于无套利区间的下界之上进行反向套利

D、在期指处于无套利区间的下界之下进行反向套利

参考答案:

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将期指理论价格下移一个交易成本之后的价位称为“无套利区间的下界”，只有当实际的期指高于上界时，正向套利才能够获利；反之，只有当实际期指低于下界时，反向套利才能够获利。

相关问题:

若股指期货的理论价格为2960点，无套利区间为40点，当股指期货的市场价格处

现货指数为1200点，对应股指期货理论价格为1210点，无套利区间上下界幅宽为

（）是指考虑交易成本后，将期指理论价格分别向上移和向下移所形成的一个区间

股指期货无套利区间的计算必须考虑的因素有（　　）。

股指期货理论价格()之后的价位，称为无套利区间的上界。

以99.73%的置信水平推断总体参数的置信区间为（　　）。

假设借贷利率差为1%。期货合约买卖手续费双边为0.5个指数点，同时，市场冲

下列关于持有区间收益率的说法，不正确的是（　　）。

随便看看:

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