假设借贷利率差为1%。期货合约买卖手续费双边为0.5个指数点，同时，市场冲击成本为0.6个指数点，股票买卖的双边手续费和市场冲击成本各为交易金额的0.5%，则下列关于4月1日对应的无套利区间的说法，正

参考答案:

A

借贷利率差成本为4100×1%×(3／12)=10.25(点)，期货合约买卖双边手续费及市场冲击成本为0.5+0.6=1.1(点)，股票买卖的双边手续费及市场冲击成本为4100×1%=41(点)，无套利区间上界为4140+10.25+1.1+41=4192.35(点)。