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一个投资者以13美元购入一份看涨期权，标的资产协定价格为90美元，而该资产的市场定价为100美元，则该期权的内涵价值和时间价值分别是（　　）。

10 查阅

A、内涵价值为3美元，时间价值为10美元

B、内涵价值为0美元，时间价值为13美元

C、内涵价值为10美元，时间价值为3美元

D、内涵价值为13美元，时间价值为0美元

参考答案:

C

看涨期权的内涵价值=标的资产价格-执行价格=100-90=10(美元)，期权的时间价值=权利金-内涵价值=13-10=3(美元)。

相关问题:

下列关于期权时间价值的说法中，正确的有（）。

5月份时，某投资者以5元／吨的价格买入一份9月份到期、执行价格为1800元／吨

当一种期权处于深度实值状态时，市场价格变动使它继续增加内涵价值的可能

期权的（）是指期权权利金扣除内涵价值的剩余部分。

某看跌期权的执行价格为55美元，标的资产的价格为50美元，该期权的内涵价值

就看涨期权而言，标的物的市场价格（）期权的执行价格时，内涵价值为零。

关于期权时问价值，下列说法正确的是（　　）。

某看跌期权的执行价格为200美元，权利金为5美元，标的物的市场价格为230美

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