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下列关于期权时间价值的说法中，正确的有（）。

12 查阅

A、在到期时，期权的时间价值不等于零

B、时间价值是指期权价格中超出内涵价值的部分

C、标的资产价格趋于执行价格时，期权的时间价值趋近于零

D、期权时间价值的确定，是买卖双方依据对未来时间内期权价值变化趋势的不同判断而相互竞价的结果

参考答案:

BD

A项，在到期时，期权的时间价值应等于零；C项，无论是美式还是欧式期权，当标的资产市场价格与执行价格相等或接近，即期权处于或接近平值状态时，时间价值最大。

相关问题:

5月份时，某投资者以5元／吨的价格买入一份9月份到期、执行价格为1800元／吨

当一种期权处于深度实值状态时，市场价格变动使它继续增加内涵价值的可能

2月份到期的执行价格为380美分/蒲式耳的玉米期货看跌期权（A),其标的玉米

2月份到期的执行价格为380美分/蒲式耳的玉米期货看涨期权(A)，其标的玉米

期权的（）是指期权权利金扣除内涵价值的剩余部分。

某看跌期权的执行价格为55美元，标的资产的价格为50美元，该期权的内涵价值

就看涨期权而言，标的物的市场价格（）期权的执行价格时，内涵价值为零。

某股票当前价格为88.75港元，其看跌期权A的执行价格为110.00港元，权利金为

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