某投资者认为未来的市场利率水平将会下降,于是以97.300价格买入30手3月份到期的欧洲美元期货合约(CME的3个月期欧洲美元期货合约面值为1000000美元)。一周之后,该期货合约价格涨到97.80

12 查阅

A、盈利37500美元

B、亏损37500美元

C、盈利62500美元

D、亏损625Q0美元

参考答案:

A

1个基点是指数的1%,即0.01,代表的合约价值为1000000×0.01%×3/12=25(美元)。因此盈利30×(97.800-97.300)×100×25=37500(美元)。

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