5月初,某公司预计将在8月份借入一笔期限为3个月、金额为200万美元的款项。当时市场利率为9.75%,由于担心利率上升,于是在期货市场以90.30点卖出2张9月份到期的3个月欧洲美元期货合约(合约面值

10 查阅

A、48500;9.7

B、11500;2.425

C、60000;4.85

D、97000;7.275

参考答案:

A

期货市场盈利=2×(90.3-88)×100×25=1.15(万美元),实际借款利息成本=200×12%×3/12-1.15=4.85(万美元),实际借款利率=(4.85/200)×12/3×100%=9.7%。

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