Ta老师题库

跟踪误差是度量一个股票组合相对于某基准组合偏离程度的重要指标。该指标被广泛用于被动投资及主动投资管理者的业绩考核，并且这里指的业绩既可以是事前的，也可以是事后的。跟踪误差是证券组合相对基准组合的跟踪偏

11 查阅

A、标准差

B、方差

C、凸性

D、久期

参考答案:

A

跟踪误差是证券组合相对基准组合的跟踪偏离度的标准差，其中跟踪偏离度=证券组合的真实收益率一基准组合的收益率。

相关问题:

基金N与基金M具有相同的标准差，基金N的平均收益率是基金M的两倍，基金N的

某投资组合的平均收益率为14%，收益率标准差为21%，β值为1．15，若无风险利率

假设当前无风险收益率为5%，基金P的平均收益率为40%，标准差为0.5；证券市场

一只基金的月平均净值增长率为2%，标准差为3%。在标准正态分布下，该基金月

一只基金的月平均净值增长率为2%，标准差为3%。在95%的概率下。月度净值

方差和标准差是估计（）之间可能偏离的程度的测度方法。

对于已知资产i和j的收益率的联合分布，其协方差为：（）

在《金融杂志》上发表“资产组合的选择”文章，首次提出了均值一方差模型

随便看看:

版权所有,保留一切权利！© 2018-2023 Ta老师 Talaoshi.com 湘ICP备18019507号-1 联系QQ:469958。