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假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10%,1年期信用等级为B的零息债券的收益率为15.8%，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券

9 查阅

A、2.5%

B、5%

C、10%

D、15%

参考答案:

B

假设一旦违约，债券持有人将一无所有，即回收率θ=0，则上述评级为B的零息债券在1年内的违约概率：P=1-(1+10%)/(1+15.8%)=1-0.95=0.05。

银行从业初级

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