关于风险价值(VaR),下列表述正确的有()。

7 查阅

A、风险价值并非是指实际发生的最大损失

B、风险价值是以概率百分比表示的价值

C、VaR的计算涉及两个因素,即置信水平、持有期的选取

D、如果模型的使用者是经营者本身,则时间的间隔取决于其资产组合的特性;如果资产组合变动频繁,时间间隔应该短,反之时间间隔就应该长

E、风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失

参考答案:

ACDE

风险价值并非是指实际发生的最大损失,A项正确。风险价值是以绝对数表示的价值,B项错误。VaR的计算涉及两个因素,即置信水平、持有期的选取,C项正确。如果模型的使用者是经营者本身,则时间的间隔取决于其资产组合的特性;如果资产组合变动频繁,时间间隔应该短,反之时间间隔就应该长,D项正确。风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大损失,E项正确。故本题选ACDE。

银行从业初级