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假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差（）。

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A、卖出50%资产组合A，持有现金

B、卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为0的资产组合Y

C、卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为+0.8的资产组合X

D、卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为一0.5的资产组合Z

参考答案:

C

因为C选项购买的资产与A正相关，所以降低组合风险的效果最差。

银行从业初级

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假设资产组合初始投资额100万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为5%

以下选项中．属于商业银行对于信用风险加权资产的计算方法的是()。

以下不属于现金类资产的是()。

()源于银行资产、负债和表外业务到期期限(就固定利率而言)或重新定价期

某商业银行2008年度资产负债表显示，其在中国人民银行超额准备金存款余额

对国有金融资产管理公司为执行国务院规定按面值收购国有银行不良贷款而

()是指某一资产或资产组合采取证券资产这一价值形态的资产运营方式。

对商业银行而言，通过贷款组合的方式最难以完全消除的是()。

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